I migliori indicatori di Borsa ed Analisi tecnica per valutare i titoli.

 

Quali sono i migliori indicatori di borsa più utilizzati dagli investitori per analizzare titoli azionari, ETF ed altri asset? Quali sono gli indicatori più utilizzati dagli investitori per analizzare i titoli azionari, gli ETF e altre classi di attivo? La descrizione dei principali indicatori utilizzati dai traders. 

Contenuti:

 

Indicatori di analisi tecnica: le categorie  

Gli indicatori di analisi tecnica sono strumenti matematici che si applicano ai dati storici di prezzo e volume di un asset, al fine di prevedere le sue future oscillazioni e identificare opportunità di trading. Gli indicatori di analisi tecnica si possono suddividere in diverse categorie, a seconda della loro funzione e del loro metodo di calcolo. Alcune delle principali categorie di indicatori sono:

  • Indicatori di trend: ci dicono quale è la direzione e la forza del trend dominante di un asset. Alcuni esempi sono le medie mobili, il MACD, l’ADX e il Parabolic SAR.
  • Indicatori di momentum: il momentum indica e misurano la velocità e l’accelerazione delle variazioni di prezzo di un asset. Tra questi troviamo il RSI, lo stocastico, il CCI e il ROC. Confrontano il prezzo di chiusura attuale (esempi: giornaliero, orario, 4 ore) con le chiusure precedenti. 
  • Indicatori di volatilità: indicatori che misurano l’ampiezza delle fluttuazioni di prezzo di un asset. Ci avvisano quando la volatilità è destinata a cambiare. Il più famoso sono le bande di Bollinger, poi l’ATR e il canale di Keltner. Il VIX è considerato il miglior indicatore di volatilità.
  • Indicatori di volume: i volumi si sa sono importanti; questi indicatori misurano la forza di un trend, il livello di attività e di partecipazione degli operatori sul mercato. Tra questi il volume stesso, l’OBV, il MFI e il Chaikin Money Flow. 

Oltre a queste quattro categorie, gli indicatori si dividono in:

  • anticipatori del trend (leading) che funzionano meglio nei mercati laterali o di scambio. Funzionano misurando quanto una azione sia ipercomprata o ipervenduta. 
  • ritardatari del trend (lagging) invece sono più adatti ai movimenti di prezzo in trend lunghi. Non avvertono dei potenziali cambiamenti di prezzo. Gli indicatori lagging servono a comprare e vendere in un trend maturo, cioè quando il rischio è ridotto.

 

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

 

Indicatore che mostra la convergenza o la divergenza delle medie mobili di due periodi diversi. Il MACD si compone di due linee: la linea MACD, che è la differenza tra una media mobile esponenziale (EMA) a 12 periodi e una EMA a 26 periodi, e la linea di segnale, che è una EMA a 9 periodi della linea MACD. Inoltre, si può tracciare un istogramma che rappresenta la distanza tra le due linee. Il MACD serve a identificare la direzione, il momentum e la durata del trend di un asset.

 

RSI (Relative Strength Index)

 

Questo oscillatore  misura la forza relativa del prezzo di un asset in un intervallo da 0 a 100. Il RSI si calcola dividendo la media delle variazioni positive del prezzo per la media delle variazioni negative del prezzo in un determinato periodo di tempo (solitamente 14). Il RSI serve a valutare se un asset è in condizione di ipercomprato (RSI superiore a 70) o ipervenduto (RSI inferiore a 30), e quindi a individuare possibili inversioni di tendenza.

 

Bande di Bollinger

 

Questo indicatore è costituito da due fasce che si muovono al di sopra e al di sotto di una media mobile semplice (SMA) di un certo periodo (solitamente 20). Le bande si calcolano aggiungendo o sottraendo alla SMA un certo numero di deviazioni standard (solitamente 2) del prezzo. Le bande di Bollinger servono a misurare la volatilità del mercato e a identificare situazioni di compressione o espansione del prezzo.

 

Stocastico

 

Oscillatore importante che mostra situazioni di ipervenduto o ipercomprato; confronta il prezzo di chiusura di un asset con il suo intervallo di variazione in un determinato periodo di tempo (solitamente 14). Lo stocastico si compone di due linee: la linea %K, che è il rapporto tra il prezzo di chiusura e il minimo dell’intervallo, e la linea %D, che è una media mobile semplice (solitamente a 3 periodi) della linea %K.

Lo stocastico serve a valutare se un asset è in condizione di ipercomprato (stocastico superiore a 80) o ipervenduto (stocastico inferiore a 20), e quindi a individuare possibili inversioni di tendenza.

 

ATR (Average True Range)

 

è un indicatore che misura l’ampiezza delle oscillazioni del prezzo di un asset in un determinato periodo di tempo (solitamente 14). L’ATR si calcola facendo la media delle differenze tra il massimo e il minimo di ogni candela, tenendo conto anche dei gap eventualmente presenti. L’ATR serve a valutare la volatilità del mercato e a impostare i livelli di stop loss e take profit.  


Relative Vigor Index (RVI)


Il Relative Vigor Index (RVI) è un indicatore di analisi tecnica ideato nel 2002 da John Ehlers, lo scopo di questo indicatore è riuscire, come dice il nome stesso, a misurare la forza di un movimento di mercato, la forza del trend. La formula utilizzata nel suo calcolo è molto semplice:  Relative Vigor Index (RVI) = (prezzo di chiusura – prezzo di apertura) / ( prezzo di massimo – prezzo di minimo), di default viene calcolata una media a 10 periodi, poi l’indicatore si può adattare secondo il mercato e le vostre esigenze, ma questo sono i caratteri stabiliti dall’autore.

Oltre questa media viene affiancata un indicatore che esprime gli ultimi 4 periodi dell’indicatore, in tal modo quando si incrociano le due linee possono generare segnali di acquisto e vendita come un normale oscillatore. La loro posizione in basso o in alto è importante anche per stabilire le fasi di ipercomprato e ipervenduto.


Ichimoku Kinko Hyo

Un indicatore non molto popolare nei salotti di trading, ma per chi ne conosce le potenzialità e le peculiarità è molto utile, questo indicatore riesce a indicare i punti di resistenza, di supporto di entrata e uscita di un movimento di mercato con un unico indicatore. A prima vista potrebbe sembrare confuso, ma se si riesce a distinguere gli elementi che lo compongono diventa semplice utilizzarlo.
Questo indicatore considera 4 intervalli di tempo ed è composto da 5 elementi.
La linea Rossa chiamata Tenkan-sen – [Prezzo medio (Massimo + Minimo) / 2] sul primo periodo temporale (9), questa linea indica il trend al rialzo, ribasso e se piatta trading range.
La linea Blu: Kijun-sen –si occupa del secondo periodo temporale 26 intervalli.
L’aria arancione: Senkou Span A / Up Kumo – è la metà delle linea rossa e blu.
L’area grigia: Senkou Span B / Down Kumo – indica il terzo perido 52 intervalli temporali, lo spazio indica i supporti e resistenze.
La linea verde: Chinkou Span – utilizza il prezzo corrente anteposta di 26 intervalli temporali

Force index

Il force index, è un indicatore di analisi tecnica, ideato da Elder. L’obiettivo di questo indicatore è calcolare la forza del cambiamento dei prezzi. Il force index usa i volumi, l’ultimo prezzo di chiusura e il precedente prezzo. Questo oscillatore cerca di essere tempestivo nell’individuare subito l’attuale movimento del mercato e i suoi possibili cambiamenti.

La più grande utilità di questo indicatore è misurare la forza del movimento, la forza della tendenza in atto sul mercato. Questo indicatore è molto utilizzato per il mercato delle commodity, nel forex trova scarsa utilità poiché per quanto riguarda i volumi nel forex non sono conosciuti, dato che non è un mercato regolamentato. Alcuni trader consigliano la sua utilità nel segnalare la fine della tendenza quando è prossimo allo zero.

Envelopes

Envelopes è un indicatore, molto ultilizzato per definire il range dei prezzi, utilizzato per delineare il canale di oscillazione dei prezzi,  in modo tale da poter individuare segnali di vendita o acquisto delle coppie di valutesul mercato forex, presente in metatrader. Questo indicatore quindi funziona bene quando il mercato è in trading range, fa parte della famiglia degli oscillatori.

I parametri dell’indicatore vanno aggiustati seconda la volatilità, le bande sono delle semplici medie mobili, ma devono funzionare da involucro per il range dei prezzi. In pratica, si dovrebbe vendere quando i prezzi toccano la banda superiore, e acquistare quando i prezzi toccano la banda inferiore.

Demarker

Un indicatore non molto diffuso, ma utile per indentificare dei punti o zone dove è possibile comprare o vendere, ideale per il positing trading. È un indicatore molto particolare, viene identificato come un indicatore di sintesi, dove la differenza tra i massimi è positiva o nulla, come la diferenza tra i minimi è negativa o nulla, quindi elimina in parte il rumore del mercato.

Funziona come l’RSI o come un qualsiasi oscillatore in prossimità di 0.7 indica una zona di ipercomprato, quindi bisognerebbe stare allerta per vendere, un zona 0.3 è di ipervenduto quindi bisogna stare attenti per comprare. È utilizzato principalmente per il ttrading settimanale o giornaliero.

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